QTRR - Đúng sai TỔNG HỢP, Exercises of Finance

Download QTRR - Đúng sai TỔNG HỢP and more Exercises Finance in PDF only on Docsity! TỔNG HỢP LÝ THUYẾT QTRR Câu 1. Đúng/Sai. Giải thích. 1.1. Rủi ro là xác suất xảy ra các biến cố ngoài dự kiến. Câu 2. RRTD trong NHTM là EL hay UL? Giải thích vì sao. Câu 3. Rủi ro thị trường bao gồm những loại nào? Hãy nêu tên các mô hình dùng để đo lường các loại rủi ro thị trường? RRLS: mô hình khe hở nhạy cảm LS (GAP), mô hình thời lượng (Duration) RR tỷ giá: mô hình đo lường nguy cơ tổn thất (VaR), mô hình dự báo tỷ giá (Arima), mô hình dự báo độ biến động (GARCH) Rủi ro tỷ giá là khả năng biến động thu nhập ròng ngoài dự kiến khi tỷ giá thay đổi tác động đến các khoản phải thu và các khoản phải trả bằng ngoại tệ. RRTD: VaR, mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ (Credit rating), mô hình ước tính tổn thất dự kiến (EL), mô hình điểm số Z (Z-scores) Câu 5. "NH có tỷ lệ Dư nợ tín dụng/Vốn huy động (Loan to Deposite Ratio - LTD) cao có khả năng thanh khoản tốt hơn so với ngân hàng có tỷ lệ LTD thấp". Bình luận ý kiến. Hoạt động cấp tín dụng bao gồm các hình thức cho vay, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh, chiết khấu giấy tờ có giá và công cụ chuyển nhượng. Nguồn vốn huy  Hợp đồng tương lai: (Vở)  Hợp đồng quyền chọn:  Sử dụng thị trường tiền tệ: Sử dụng thông qua giao dịch vay và cho vay ngắn hạn trên thị trường tiền tệ của hai đồng tiền khác nhau  Hợp đồng hoán đổi ngoại tệ: Sử dụng khi Ngân hàng có nhiều trạng thái ngoại tệ khác nhau Hợp đồng hoán đổi ngoại tệ như danh mục các hợp đồng kỳ hạn có nhiều kỳ hạn khác nhau và giá kỳ hạn khác nhau (hoặc giống nhau)  Các vấn đề về PHÒNG HỘ: Chi phí sử dụng không thấp. Không phải đồng tiền nào cũng có thể dùng phòng hộ. Câu 12. Bình luận ý kiến: "Công cụ quyền chọn đã giúp các NH tránh được rủi ro tỷ giá trong tình hình lãi suất biến động, song cũng làm kìm hãm sự phát triển của NH" Câu 13. Các ngân hàng phân loại các nhóm nợ để quản trị rủi ro như thế nào? Tỷ lệ trích lập dự phòng cho các nhóm nợ là:… Trong đó dự phòng chung chiếm 0.75% tổng dư nợ từ nhóm 1 đến nhóm 4. Bình luận ý kiến:” Điểm tín dụng xếp hạng nội bộ là công cụ cơ bản để các ngân hàng cho vay tín dụng” Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ là hệ thống gồm các bộ chỉ tiêu tài chính và phi tài chính, các quy trình đánh giá khách hàng trên cơ sở định tính và định lượng về mặt tài chính, tình hình kinh doanh, quản trị, uy tín của khách hàng - Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ sử dụng phương pháp chấm điểm và xếp hạng riêng đối với từng nhóm khách hàng: — Khách hàng Cá nhân — Khách hàng Doanh nghiệp — Khách hàng Định chế tài chính Câu 15. Tiêu chí mà ngân hàng áp dụng để xếp hạng tín dụng đối với 1 KH 1 TS? Doanh nghiệp lớn or NH: Capital (vốn), Assets (tài sản) Management (quản lý), Earnings (lợi nhuận), Liquidity (thanh khoản) và Sensitivity (độ nhạy cảm với các rủi ro thị trường). KH cá nhân và DN nhỏ: 1. Character - TÍNH CHẤT, ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI • Quan hệ vay trả đã qua • Kinh nghiệm của các Ngân hàng khác đối với khách hàng này • Mục đích khoản vay • Khả năng phân tích, dự báo về hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp • Phân loại tín dụng, mức độ tín chấp của khoản vay • Có người bảo lãnh cho khoản vay hay không 2. Capacity - NĂNG LỰC TÀI CHÍNH • Năng lực hành vi dân sự của chủ doanh nghiệp và của người bảo lãnh • Những hồ sơ pháp lý chứng minh năng lực pháp lý của doanh nghiệp vay vốn • Mô tả quá trình hoạt động của doanh nghiệp đến thời điểm hiện tại, cơ cấu sở hữu, chủ sở hữu, tính chất hoạt động, sản phẩm, khách hàng chính, người cung cấp chính của doanh nghiệp 3. Capital - CẤU TRÚC VỐN • Thu nhập đã qua, tình hình phân chia cổ tức, doanh thu bán hàng • Cashflow hiện tại và dự kiến • Tính thanh khoản của tài sản lưu động • Vòng quay nợ phải thu, phải trả và tồn kho • Cơ cấu nguồn vốn, tình trạng vay nợ • Kiểm soát chi phí • Các tỷ lệ về khả năng trả lãi • Khả năng và chất lượng quản lý • Những thay đổi gần đây trong phương pháp hạch toán kế toán 4. Collateral - TÀI SẢN ĐẢM BẢO • Có các tài sản gì? • Khả năng bị lỗi thời, mất giá của tài sản • Giá trị tài sản • Mức độ chuyên biệt của tài sản • Tình trạng đã bị cầm cố, thế chấp của tài sản, các hạn chế khác • Tình trạng bảo hiểm • Đã được dùng để bảo lãnh cho người khác • Vị thế của Ngân hàng đối với việc đòi cầm cố/thế chấp đối với tài sản • Nhu cầu vay vốn trong tương lai 5. Conditions - ĐIỀU KIỆN • Địa vị cạnh tranh hiện tại của khách hàng trong ngành công nghiệp và thị phần dự kiến • Kết quả hoạt động của khách hàng so với các đối thủ cạnh tranh khác trong ngành • Tình hình cạnh tranh của sản phẩm • Mức độ nhạy cảm của khách hàng đổi với chu kỳ kinh doanh và những thay đổi về công nghệ • Điều kiện/tình trạng thị trường lao động trong ngành hay trong khu vực thị trường mà khách hàng đang hoạt động • Ảnh hưởng của lạm phát đối với bảng cân đối kế toán và với CF của khách hàng • Tương lai của ngành  Phương pháp định lượng: Câu 20. Biện pháp phòng ngừa RRTD? Các biện pháp phòng ngừa được xây dựng căn cứ vào các nguyên nhân xảy ra rủi ro: a. Nguyên nhân khách quan bất khả kháng: dự đoán, dự báo và dự phòng (VD: Phân tán rủi ro tín dụng, Bảo hiểm tiền vay, Sử dụng công cụ phái sinh (trong vở),...) b. Nguyên nhân từ phía khách hàng: thẩm định để phân loại sàng lọc và lựa chọn khách hàng; hỗ trợ khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích. c. Nguyên nhân từ phía ngân hàng: - Cải thiện công nghệ ngân hàng; - Chính sách tín dụng hợp lý và duy trì các khoản dự phòng để đối phó với rủi ro, chấp hành tốt trích lập dự phòng để xử lý rủi ro. - Nâng cao trình độ và phẩm chất cán bộ NH,... Câu 21. Vì sao covid DN gặp khó khăn nhưng NH báo lãi nghìn tỷ? Ngân hàng chỉ giảm nhẹ lãi suất cho vay. Trong khi dịch bệnh nhiều người phải vay NH để trang trải kinh tế (chi phí mặt bằng, phí lưu kho, bãi,…) thậm chí vay lãi cao để trả NH để tránh bị tịch thu TSBĐ (vì NH từ chối gia hạn thêm,…) LS huy động vốn giảm sâu, do ngân hàng vẫn còn tồn một lượng nhất định vốn huy động với lãi suất cao trước đây và nợ xấu tiềm ẩn có nguy cơ tăng buộc ngân hàng phải “neo” lãi suất cao (nhất là lãi vay mua nhà, mua xe) để phòng ngừa nợ xấu. Nhưng cho đến khoảng gần cuối năm, người dân có xu hướng rút tiền gửi trong NH ra để đầu tư vào thị trường chứng khoán, bất động sản nên từ t9 năm 2020 LS giảm rất mạnh. Hiện nay mặt bằng LS cũng khá gần nhau rồi. Tuy nhiên, nhìn tổng quát cả năm thì cho dù mặt bằng lãi suất có giảm nhưng lãi cho vay vẫn giảm chậm hơn lãi huy động đã giúp ngân hàng lãi đậm nhờ biên lãi ròng (NIM) được cải thiện. Ngoài ra, NH còn đa dạng hóa nguồn thu, áp dùng công nghệ, số hóa dẫn tiết giảm chi phí, mang hiệu quả cao.  Câu 21. Cho vay với KH cá nhân thì những tiêu chí nào là quan trọng nhất khi chấm điểm tín dụng? Trusting social, chấm điểm toàn diện không dựa trên hệ thống chỉ tiêu truyền thống (tầm 40-50 chỉ tiêu) Trusting Social sẽ dựa trên các yếu tố như tuổi tác, tính chất công việc, mức thu nhập, trình độ học vấn, nơi ở, các tổ chức tín dụng mà khách hàng đang có mối liên hệ.. Và đặc biệt là có sử dụng dữ liệu gói cước viễn thông mà khách hàng đang sử dụng để chấm điểm tín dụng khách hàng. Tất cả những thứ đó Trusting Social tập hợp chúng lại thành Big Data và cung cấp nó cho các tổ chức tài chính. Câu 22. “0 sum game”, bình luận? Có phải trường hợp nào cũng là 0 sum game không? Hay có trường hợp đôi bên cùng có lợi? Trò chơi có tổng bằng 0 (zero - sum game) là tình huống trong lý thuyết trò chơi mà người chơi cạnh tranh nhau để hưởng số phần thưởng cố định và vì vậy mà nếu người này được, thì người kia phải mất (tôi được, anh mất; tôi mất, anh được). Ví dụ, hai doanh nghiệp hoạt động trên một thị trường có dung lượng cố định (tổng nhu cầu, doanh thu không đổi). Trong tình huống này, một trong hai doanh nghiệp chỉ có thể tăng doanh thu và thị phần của mình bằng cách làm giảm doanh thu và thị phần của đối thủ cạnh tranh một cách tương ứng.