¡Descarga Examen Econometría: Preguntas y Respuestas - Prof. Sotaca y más Exámenes en PDF de Administración de Empresas solo en Docsity! ECONOMETRIA 3º D GADE 11 DE ABRIL DE 2013 (Hora: 15.00) Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre: DNI: Pregunta 1 A B C En Blanco Pregunta 2 A B C En Blanco Pregunta 3 A B C En Blanco Pregunta 4 A B C En Blanco Pregunta 5 A B C En Blanco Pregunta 6 A B C En Blanco Pregunta 7 A B C En Blanco Pregunta 8 A B C En Blanco Pregunta 9 A B C En Blanco Pregunta 10 A B C En Blanco Pregunta 11 A B C En Blanco Pregunta 12 A B C En Blanco Pregunta 13 A B C En Blanco Pregunta 14 A B C En Blanco Pregunta 15 A B C En Blanco Pregunta 16 A B C En Blanco Pregunta 17 A B C En Blanco Pregunta 18 A B C En Blanco Pregunta 19 A B C En Blanco Pregunta 20 A B C En Blanco Correctas Incorrectas En Blanco Nota final INSTRUCCIONES El examen consta de 20 preguntas tipo test. Señale su respuesta a cada pregunta con bolígrafo, tachando con una CRUZ GRANDE una y sólo una casilla por pregunta en la plantilla de la primera página. Si tacha más de una casilla en una pregunta, se considerará incorrecta la respuesta a dicha pregunta. Si desea dejar alguna pregunta sin responder, tache la casilla “En Blanco” correspondiente. Una respuesta Correcta vale +2 puntos, una Incorrecta -1 punto y una En Blanco vale 0 puntos. La calificación final del examen es igual al número de puntos obtenido dividido entre 4. LA DURACION DEL EXAMEN ES DE 1 HORA y MEDIA Pregunta 1: En la regresión lineal múltiple clásica, el Teorema de Gauss-Markov implica que: A. El estimador MCO es más eficiente que cualquier otro estimador lineal. B. El estimador MCO es relativamente más insesgado que cualquier otro estimador lineal y eficiente. C. El estimador MCO es relativamente más eficiente que cualquier otro estimador lineal e insesgado. 2 Varianzas y covarianzas X2 3.2 2.0 1.2 X3 1.8 1.2 0.8 Variable Dependiente: Y Método: Mínimos Cuadrados Ordinarios Número de observaciones: 5 Variable Coeficiente Desviación típica Estadístico t p-valor Constante 0.893869 0.4657 X2 2.886751 0.1020 X3 -1.095445 0.3876 R-cuadrado Media de la v.dependiente 4.000000 R-cuadrado ajustado 0.892857 Desviación típica v. dependiente 2.645751 Desviación típica residual 0.866025 Estadístico F Suma de cuadrados de residuos 1.500000 P-valor (Estadístico F) 0.053571 Pregunta 11: Las estimaciones MCO de los parámetros y son iguales a: A. 2.5 y -1.5, respectivamente B. 1.5 y 2.5, respectivamente C. -2.5 y 1.5, respectivamente Pregunta 12: La estimación MCO del término constante es igual a: A. 5.6 B. 4.0 C. 4.6 Pregunta 13: Si la y la entonces el intervalo de confianza del 95% para (con sus extremos redondeados a dos decimales) es el siguiente: A. [-2.50, 7.50] B. [-1.22, 6.22] C. [-2.22, 8.22] Pregunta 14: Si la y la , entonces el resultado de contrastar la frente a la es el siguiente: A. Rechazar la hipótesis nula tanto al 5% como al 1% de significación B. No rechazar la hipótesis nula al 5%, aunque sí al 1% de significación C. Rechazar la hipótesis nula al 5%, aunque no al 1% de significación Pregunta 15: La suma total de cuadrados, ST, y la suma explicada de cuadrados, SE, son iguales a: A. 28 y 26.5, respectivamente B. 22 y 20.5, respectivamente C. 28 y 25.5, respectivamente Pregunta 16: El coeficiente de determinación habitual o R-cuadrado convencional, redondeado a cuatro decimales es igual a: A. 0.8000 B. 0.9330 C. 0.9464 Pregunta 17: El nivel de significación marginal (ó p-valor) para el contraste de la hipótesis nula frente a la hipótesis alternativa de que es igual a: A. B. C. Pregunta 18: La previsión puntual para la variable en el instante t=6, sabiendo que el valor de las variables explicativas es y es igual a: A. 4.00 B. 9.00 C. 0.00 Las Preguntas 19 y 20 se corresponden con el siguiente enunciado: En el Modelo 1 se presentan los resultados de la estimación de una función de consumo de gasolina usando datos anuales desde 1960 hasta 1995. Se relaciona el consumo de gasolina en logaritmos [LOG (G)] en función de las siguientes variables explicativas: Pg es un índice de precios de la gasolina, Y es la renta disponible per cápita, Pnc es un índice de precios de coches nuevos, Puc es un índice de precios de coches usados y Ppt es un índice de precios del transporte público. Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1960-1995 (T = 36) 6 Variable dependiente: LOG(G) Coeficient e Desv. Típica Estadístico t Valor p Constante 3.71415 0.0631232 58.8398 <0.00001 Pg -0.030539 8 0.0110512 -2.7635 0.00968 Y 0.0002218 07 6.82898e- 06 32.4803 <0.00001 Pnc -0.12692 0.0790663 -1.6052 0.11892 Puc -0.027540 9 0.0254615 -1.0817 0.28802 Ppt -0.007917 89 0.0199616 -0.3967 0.69443 Media de la vble. dep. 5.392989 D.T. de la vble. dep. 0.248779 R-cuadrado 0.989930 R-cuadrado corregido 0.988252 F(5, 30) 589.8329 Valor p (de F) <0.00000 1 Log-verosimilitud 82.27570 Criterio de Akaike -152.5514 Criterio de Schwarz -143.050 3 Crit. de HQ -149.2353 Pregunta 19: De acuerdo con los resultados dados en el Modelo 1: A. Todos los parámetros estimados, exceptuando la constante, son elasticidades e individualmente significativas al 1%. B. Todos los parámetros estimados, exceptuando la constante, son semielasticidades e individualmente significativas al 10%. C. Dada la información disponible, es posible calcular la desviación típica residual estimada por MCO y por MV (Máxima Verosimilitud). Pregunta 20: De acuerdo con los resutados del Modelo 1, el contraste de la hipótesis nula conjunta de que los coeficientes asociados a las variables Pnc, Puc y Ppt son todos nulos: A. Se puede llevar a cabo usando un estadístico F, siendo el valor del mismo igual a 7.357. B. Se puede llevar a cabo usando un estadístico F, pero no hay información suficiente para calcular el valor del estadístico. C. Se puede llevar a cabo usando un estadístico F que seguirá una distribución F de Snedecor con 4 grados de libertad en el numerador y 30 grados de libertad en el denominador.
