Econometria

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13 horas de vídeo on-demand

O que você vai aprender

A base para entender Econometria: as regressões lineares e múltiplas.

A estimação dos modelos populacionais por meio do método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO ou OLS) e das Hipóteses e Teorema de Gauss-Markov.

Os testes de signficância dos parâmetros e os testes de Normalidade dos Erros e Teste Jarque-Bera.

Os modelos com variáveis dummy, interação de variáveis e variáveis quadráticas, bem como o Modelo Endógeno, os Erros de Medição e problemas de homocedasticidade e heterocedasticidade.

Possibilitando estimar e interpretar os modelos econométricos, incluidos os de Séries Temporais.

Pré-requisitos

Estatística e Microeconomia

O que você vai aprender

A base para entender Econometria: as regressões lineares e múltiplas.

A estimação dos modelos populacionais por meio do método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO ou OLS) e das Hipóteses e Teorema de Gauss-Markov.

Os testes de signficância dos parâmetros e os testes de Normalidade dos Erros e Teste Jarque-Bera.

Os modelos com variáveis dummy, interação de variáveis e variáveis quadráticas, bem como o Modelo Endógeno, os Erros de Medição e problemas de homocedasticidade e heterocedasticidade.

Possibilitando estimar e interpretar os modelos econométricos, incluidos os de Séries Temporais.

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Estatística e Microeconomia

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261 vídeos

6 exercícios

3 aulas textuais

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Definição de Regressão Linear e Termo de Erro

Diferenças entre Modelos Populacionais e Amostrais

ERRATA: Estimador de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)

Estimador de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)

Coeficiente de Determinação (R²), Soma dos Quadrados Totais, Explicados e dos Resíduos

Introdução às Formas Funcionais

Modelo Nível Nível

Modelo Log Nível

Modelo Nível Log

Exercício Resolvido a Formas Funcionais e Coeficiente de Explicação

Exercício Resolvido b Formas Funcionais e Coeficiente de Explicação

Exercício Resolvido a Formas Funcionais e Coeficiente de Explicação

Exercício Resolvido b Formas Funcionais e Coeficiente de Explicação

Introdução às Hipóteses de Gauss-Markov

Hipóteses 1 a 4: Estimadores Não-Viesados

Hipóteses 5 e 6: Estimadores Eficientes

Exercício Resolvido a Regressão Linear Simples

Exercício Resolvido b Regressão Linear Simples

Exercício Resolvido c Regressão Linear Simples

Introdução à Regressão Linear Múltipla

Como Escrever o Modelo de Regressão Linear Múltipla

Como Interpretar o Modelo de Regressão Linear Múltipla

Para que Serve o Método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)

Intuição do Método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)

Como Estimar pelo Método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)

Estimação pelo Método dos Mínimos Quadrados Ordinários: Caso Geral com k Parâmetros

Definição de Ceteris Paribus

Interpretação dos Parâmetros do Modelo

Interpretação dos Parâmetros do Modelo em um Caso Geral com k Parâmetros

Exercício Resolvido a Interpretação com Parâmetros Conhecidos

Exercício Resolvido c Interpretação com Parâmetros Estimados

Introdução ao Uso do R² e R²-Ajustado

Soma dos Quadrados Totais, Explicados e dos Resíduos

Relação entre as Somas de Quadrados e Interpretação do R² e R²-Ajustado

Cálculo do R²

Exercício Resolvido b Cálculo do R²

Limitações do R² (Coeficiente de Determinação)

Cálculo do R²-Ajustado (Coeficiente de Determinação Ajustado)

Exercício Resolvido c Cálculo do R²-Ajustado (Coeficiente de Determinação Ajustado)

EXTRA: Covariância e Correlação

Introdução aos Teoremas e Hipóteses de Gauss-Markov

Hipóteses 1 a 4 de Gauss-Markov

Significado da Hipótese 4 de Gauss-Markov

Quando a Hipótese 4 Vale

Problema: Inclusão de Variáveis Irrelevantes

Problema: Exclusão de Variáveis Relevantes e Viés de Variável Omitida

Determinantes do Viés de Variável Omitida

Regra Prática para Cálculo do Sinal do Viés de Variável Omitida

Teorema 1: Ausência de Viés nos Estimadores

Hipótese 5 de Gauss-Markov: Homocedasticidade

Revisão das 5 Hipóteses de Gauss-Markov

Exercício Resolvido a Modelo Linear

Exercício Resolvido b Multicolinearidade

Exercício Resolvido c Estimação sem Viés

Exercício Resolvido d Homocedasticidade

Exercício Resolvido e Hipóteses de Gauss-Markov

Teorema 2: Variância dos Estimadores

Estimador da Variância dos Erros

Teorema 3: Ausência de Viés no Estimador da Variância

Teorema 4: Teorema de Gauss-Markov

Hipótese 6: Normalidade dos Erros

Teorema 5: Normalidade do Estimador de Mínimos Quadrados Ordinários

Introdução: Como Validar a Hipótese de Normalidade dos Erros

O que é um Histograma de Resíduos

Exemplo de um Histograma de uma Distribuição Normal

Exemplo de um Histograma de uma Distribuição Não Normal

Teste Jarque-Bera

Exemplo de Teste Jarque-Bera em uma Normal

Exemplo de Teste Jarque-Bera em uma Não Normal

Exercício 1 Avaliando Normalidade dos Erros

Introdução ao Teste t

Cálculo pelo Método do t Observado

Cálculo pelo Método do p-valor

Exercício Resolvido a Teste t

Exercício Resolvido b Teste t

Introdução ao Teste t

Hipóteses do Teste t

Exercício Resolvido a Tipos de Hipótese do Teste T

Testes Unilaterais vs Testes Bilaterais

Exercício Resolvido b Reconhecendo Testes Bilaterais e Unilaterais

Exemplo de Cálculo da Estatística t Observado

Cálculo da Estatística t Observado em um Caso Geral com k Parâmetros

Exercício Resolvido c Cálculo da Estatística do Teste t

Graus de Liberdade

Exercício Resolvido d Distribuição da Estatística de Teste

Nível de Significância

Região Crítica do Teste Bilateral

Como Ler a Tabela: Encontrando a Região Crítica do Teste Bilateral

Exercício Resolvido e Teste t Bilateral

Região Crítica do Teste Unilateral

Como Ler a Tabela: Encontrando a Região Crítica do Teste Unilateral

Exercício Resolvido f Teste t Unilateral

Introdução ao Intervalo de Confiança

Fórmula do Intervalo de Confiança

Exercício Resolvido g Intervalo de Confiança

ERRATA: P-valor de um Teste t

P-valor de um Teste t

Exercício Resolvido h Regra de Decisão pelo P-valor

Justificativa para Fazer um Teste de Hipóteses

Revisão sobre Testes de Hipóteses

Introdução ao Teste F

Exercício Resolvido a Teste F

Exercícios Resolvidos b e c Teste F

Exemplo de Problema a Ser Resolvido com o Teste F

Teste F: Caso Geral

Teste F com Uma Restrição

Vantagem do Teste F sobre o Teste t

Teste F com Múltiplas Restrições

Exercício Resolvido d Teste F

Exercício Resolvido e Teste F

Teste F sem o Uso do R² (Coeficiente de Determinação)

O que são Variáveis Dummy

Exercício Resolvido a Valor Esperado

Multicolinearidade e Número Máximo de Dummies em um Modelo

Exercício Resolvido b Dummies para Todos os Grupos

Interpretação de uma Variável Dummy Sozinha na Regressão

Interpretação de uma Dummy Interagindo com Outra Variável

Exercício Resolvido c Dummy com Interação

Interpretação de uma Dummy Interagindo com Outra Dummy

Exercício Resolvido d Efeitos entre Grupos

Exercício Resolvido e Teste para Efeitos entre Grupos

O que é a Interação entre Variáveis

Interpretação de Parâmetros com Interação de Variáveis

Interação de Variáveis em um Caso Geral com k Parâmetros

Exercício Resolvido a Modelo com Interação

Exercício Resolvido b Teste em Interação

Exercício Resolvido c Teste t

Interações Quadráticas

Tipos de Problemas de Especificação

Introdução ao Teste RESET para Má Especificação dos Dados

Exercício Resolvido a Teste RESET

Teste RESET com Termos Quadráticos

Teste RESET com Termos Cúbicos

Exercício Resolvido b Teste RESET

Exercício Resolvido c Teste RESET

Proxy e o Problema de Variável Omitida

Exercício Resolvido a Proxy

Exercício Resolvido b Proxy

EXTRA: Covariância e Correlação

ERRATA: Hipóteses para Uma Boa Proxy

Hipóteses para Uma Boa Proxy

Exercício Resolvido c Proxy

Interpretando Coeficientes em um Modelo com Proxy

O que são Erros de Medidas

Exercício Resolvido a Erros de Medida

Erro de Medida em Variável Dependente (Não Sistemático)

Exercício Resolvido b Erros de Medida

Erro de Medida em Variável Explicativa e Viés de Atenuação

Exercício Resolvido c Erros de Medida

Revisão das Hipóteses de Gauss-Markov

Intuição do Problema de Endogeneidade Parte 1: Exemplo

Intuição do Problema de Endogeneidade Parte 2

Demonstração da Inconsistência do Estimador quando Há Endogeneidade

Consequências Práticas do Problema de Endogeneidade

Principais Fontes de Endogeneidade

Variáveis Instrumentais: Intuição

Características de uma Boa Variável Instrumental

Equações Estrutural e Reduzida

Método de Estimação em 2 Estágios (2SLS)

Exemplo do Método de Estimação em 2 Estágios com 1 Instrumento

Exercício Resolvido a Formulação de Hipóteses

Exercício Resolvido b Interpretação do Modelo

Exercício Resolvido c Controle de Endogeneidade

Identificação, Sobreidentificação e Subidentificação

Como Lidar com Sobreidentificação

Método de Estimação em 2 Estágios (2SLS) com Sobreidentificação

Motivação para o Teste de Hausman

Teste de Hausman para Endogeneidade

Teste de Hausman para Endogeneidade: Procedimento

Motivação para o Teste de Sargan

Teste de Sargan para Sobreidentificação

Exercícios Resolvidos a e b Endogeneidade

Exercício Resolvido c Endogeneidade

Exercícios Resolvidos a e b Endogeneidade

Exercícios Resolvidos f e g Endogeneidade

Exercícios Resolvidos h e i Endogeneidade

Revisão das Hipóteses de Gauss-Markov

O Problema da Heterocedasticidade

Exercício Resolvido Heterocedasticidade

Estratégia Geral para Testes de Heterocedasticidade

Teste de Breush-Pagan

Exercícios Resolvidos c e d Teste de Breusch-Pagan

Exercícios Resolvidos e e f Teste de White

O que são Estimadores e Inferências Robustos

Exercício Resolvido Robustez

Teste t com Heterocedasticidade na Regressão Simples

Testes t, F e LM com Heterocedasticidade na Regressão Múltipla

Introdução às Séries Temporais

Motivação para o Estudo de Séries Temporais

Notação para Séries Temporais

Exemplo de Notação para Séries Temporais

Defasagem em Séries Temporais

Operador Diferença

Introdução aos Padrões de uma Série Temporal

Dependência e Independência Temporal

Autocovariância e Autocorrelação: Intuição

Autocovariância: Definição

Autocorrelação: Definição

Como Estimar a Autocovariância

Como Estimar a Autocorrelação

Exercício Resolvido Séries Temporais

Características de uma Série Estacionária

Análise Gráfica de Estacionariedade de Séries

Definição de Série Estacionária

Função de Autocorrelação (FAC) e Correlograma

Exemplo de Correlograma para Série Estacionária

Exemplo de Correlograma para Série Não Estacionária

Introdução ao Ruído Branco

Definição de Ruído Branco

Exemplo de Correlograma de Ruído Branco

Exercícios Resolvidos a e b Séries Temporais

Exercício Resolvido c Séries Temporais

Exercício Resolvido d Séries Temporais

Definição do Processo Autoregressivo (AR)

Estacionariedade do Processo Autoregressivo (AR)

Função de Autocorrelação (FAC) do AR(1)

Função de Autocorrelação Parcial (FACp)

FACp no Correlograma

Função de Autocorrelação Parcial (FACp) de um AR

FACp no Correlograma de um AR

Exercício Resolvido a Séries Temporais

Exercício Resolvido b Séries Temporais

Tipos de Testes de Diagnóstico

Importância do Correlograma

Histograma e Teste de Jarque-Bera

Exemplo de Análise de Resíduos

Exercício Resolvido a Diagnóstico dos Resíduos

Exercício Resolvido b Diagnóstico dos Resíduos

Exercício Resolvido c Diagnóstico dos Resíduos

Exercício Resolvido d Diagnóstico dos Resíduos

Exercício Resolvido e Diagnóstico dos Resíduos

Exercício Resolvido f Diagnóstico dos Resíduos

Exercício Resolvido g Diagnóstico dos Resíduos

Séries Não Estacionárias

Fontes de Não Estacionariedade: Tendências Estocástica e Determinística e Quebra Estrutural

Passeio Aleatório e Raiz Unitária

Gráfico e Correlograma de um Passeio Aleatório

Logaritmo de Séries Não Estacionárias

Exercício Resolvido a Séries Temporais

Exercício Resolvido b Séries Temporais

Exercícios Resolvidos c e d Séries Temporais

Introdução à Sazonalidade

Dessazonalizar Séries

Exercício Resolvido a Sazonalidade

Exercício Resolvido b Sazonalidade

Exercício Resolvido c Sazonalidade

Exercícios Resolvidos d e e Sazonalidade

O que são Regressões Espúrias

Exemplo de Regressão Espúria

Modelos Estáticos

Modelos de Defasagens Distribuídas Finitas (DDF)

Introdução aos Modelos de Defasagens Distribuídas Finitas (DDF)

Efeito Temporário

Efeito Permanente

Frações de Impacto

Exercícios Resolvidos a e b Séries Temporais

Exercício Resolvido c Séries Temporais

Exercício Resolvido d Séries Temporais

Exercícios Resolvidos e e f Séries Temporais

Exercícios Resolvidos g e h Séries Temporais

Exercício Resolvido i Séries Temporais

Notações para Apresentar Hipóteses

Hipóteses Estritas para Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)

Consequências das Hipóteses Estritas para Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)

Enfraquecendo Hipóteses Estritas

Hipóteses Fracas para Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)

Consequências das Hipóteses Fracas para Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)

Prepare-se para as provas da melhor maneira possível

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